由于 MT5 可以直连场内交易所，在 MT5 上能够查看交易产品的市场深度，这是 MT5 区别于 MT4 的重要功能，并且 MT5 能够利用市场深度挂单交易：
操作步骤：
打开市场报价窗口，右键选中想要交易的产品，然后点击【市场深度】：
即可显示以下市场深度窗口：
市场深度窗口由三部分组成：
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- 买价与卖价显示图标
- 报价层级与市场深度图表
- 市场深度窗口中交易窗口
在市场深度窗口中创建市价单：
在单击交易窗口的红框内，输入想要交易的头寸规模，然后点击 Sell 或 Buy，便可按照当前最新价格买进或者卖出设置的交易头寸。
在市场深度窗口中可创建四种限价订单：
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- Buy stop 买入止损
- Buy limit 限价买入
- Sell stop 卖出止损
Sell limit 限价卖出
上图的浅粉色部分代表高于或者等于买价的限价挂单区域，步长是最小变动单位 1 Points。
右侧向下的红色箭头符号表示：按照该价格递交sell limit订单；向上的蓝色剪头符号表示：按照该价格递交buy stop 订单。
上图的浅蓝色部分代表低于或者等于卖价的限价挂单区域，步长是最小变动单位 1 Points。
右侧向下的红色箭头符号表示：按照该价格递交Sell Stop 订单；向上的蓝色箭头表示：按照该价格递交Buy limit订单。